BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ / DERS KATALOĞU
| SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (İNGİLİZCE, TEZLİ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
Ders Tanıtım Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| FIN5231 | Türevler | Bahar Güz |
3 | 0 | 3 | 7 |
| Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Temel Bilgiler
| Öğretim Dili: | English |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BORA ERDAMAR |
| Dersi Veren(ler): |
Dr. Öğr. Üyesi VEDAT KAMİL GÜVEN Prof. Dr. ÜMİT EROL |
| Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı türev piyasası ürünlerini tanıtmak ve onların yatırım ve finansman kararında kullanımlarıyla ilgili ileri düzey bilgileri vermektir. |
Öğrenme Kazanımları
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; I. Türev piyasalarındaki yatırımcı çeşitlerini öğrenmek II. Future ve forward piyasalarının işleyiş mekanizmasını anlamak III: Forward ve future anlaşmaları arasındaki farklılıkları öğrenmek IV. Forward ve future anlaşmalarının fiyatının hesaplanması V. Opsiyon piyasalarının işleyişini anlamak VI. Opsiyon anlaşmalarının fiyatının hesaplanması VII. Para swap larının öğrenilmesi |
Dersin İçeriği
| Hafta 1: Giriş Hafta 2: Futures piyasalarının işleyişi Hafta 3: Future anlaşmalarını kullanarak riskten korunmak Hafta 4: Future anlaşmalarını kullanarak riskten korunmak Hafta 5: Faiz oranları Hafta 6: Vize I Hafta 7: Forward ve future fiyatlarını belirleyen faktörler Hafta 8: Forward ve future fiyatlarını belirleyen faktörler Hafta 9: Faiz oranı üzerine future anlaşmaları Hafta 10: Swaplar Hafta 11: Swaplar Hafta 12: Vize II Hafta 13: Opsiyon piyasalarının işleyişi Hafta 14: Hisse senedi opsiyonlarının fiyatlandırması |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Giriş | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 2) | Futures piyasalarının işleyişi | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 3) | Future anlaşmalarını kullanarak riskten korunmak | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 4) | Future anlaşmalarını kullanarak riskten korunmak | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 5) | Faiz oranları | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 6) | Vize I | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 7) | Forward ve future fiyatlarını belirleyen faktörler | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 8) | Forward ve future fiyatlarını belirleyen faktörler | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 9) | Faiz oranı üzerine future anlaşmaları | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 10) | Swaplar | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 11) | Swaplar | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 12) | Vize II | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 13) | Opsiyon piyasalarının işleyişi | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| 14) | Hisse senedi opsiyonlarının fiyatlandırması | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
Kaynaklar
| Ders Notları / Kitaplar: | John Hull. 2011. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson, Seventh Edition. |
| Diğer Kaynaklar: | . |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Ara Sınavlar | 2 | % 60 |
| Final | 1 | % 40 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
| Toplam | % 100 | |
AKTS / İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 116 |
| Ara Sınavlar | 2 | 4 |
| Final | 1 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 164 | |
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
| 1) | Varlık fiyatlaması, kurumsal finans ve portföy teorisi gibi ileri düzey finansal kavramları derinlemesine anlamak. | |
| 2) | Sermaye piyasalarının işleyişini ve finansal kurumların küresel ve bölgesel ekonomilerdeki rolünü analiz etmek. | |
| 3) | Karmaşık finansal problemleri çözmek için istatistiksel araçlar, finansal modelleme ve ekonometrik teknikler uygulamak. | |
| 4) | Yatırım ve risk yönetimi kararlarına rehberlik etmek için finansal verileri ve piyasa trendlerini yorumlamak. | |
| 5) | Finansal senaryoları değerlendirme ve kurumsal hedeflere ulaşmak için veri odaklı, stratejik kararlar alma yeteneğini geliştirmek. | |
| 6) | Risk-getiri dengesini optimize eden ve uzun vadeli iş hedefleriyle uyumlu kapsamlı finansal stratejiler tasarlamak ve uygulamak. | |
| 7) | Finansal uygulamalarda şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak için etik çerçeveleri ve kurumsal yönetim standartlarını uygulamak. | |
| 8) | Yapılandırılmış planlama, organizasyon ve problem çözme tekniklerini uygulayarak finansal operasyonları verimli bir şekilde yönetmek. |