BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ / DERS KATALOĞU
| AKTÜERYA BİLİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
Ders Tanıtım Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| AKB5003 | Yaşam Sigortaları Matematiği I | Bahar | 3 | 0 | 3 | 8 |
Temel Bilgiler
| Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Türü: | Must Course |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU |
| Opsiyonel Program Bileşenleri: | Hesaplamaların Excel (veya R) üzerinden yapılması. |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrenciye hayat sigortası şirketlerinde gerekli olan matematiksel teknikleri sunmak ve hayat sigortası ürünlerinin kişilerin finansal planlamalarındaki yerini vurgulamaktır. |
Öğrenme Kazanımları
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Bu dersin sonunda öğrenciler hayat sigortaları ürünlerini tanıyacak, fiyatlandırma ve rezerv hesapları yapabilecektir. Mortalite, faiz ve harcama varsayımlarının şirket performasına olan etkisini anlayacak,özel durumlarda (örneğin uzayan ömür)ne tür yeni ürünlerin geçerli olabileceğini kavrayacaktır. |
Dersin İçeriği
| Faiz kuramı tekrarı, yaşam modelleri ve mortalite tabloları, yaşama ve ölüme bağlı hayat sigortası ürünleri net prim ve piyasa primi hesapları, rezerv hesapları, senaryo analizleri ve kar testleri. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Olasılık tekrar, yaşam ve ölüm olasılıkları, mortalilte tabloları. | |
| 2) | Mortalite tablosunun oluşturulması, beklenen yaşam süresi. | |
| 3) | Faiz kuramı tekrarı.Kesin anuiteler, dönem başı, dönem sonu ve sonsuz ödemeli anuiteler. | |
| 4) | Yaşam koşuluyla yapılacak tazminat ödemeleri, Hayat annüiteleri: tam hayat, dönem ve ertelenmiş hayat anuiteleri. | |
| 5) | Artan ödemeli hayat annüiteleri, Bir yıldan daha sık ödemeli hayat annüiteleri. | |
| 6) | Tam Hayat Sigortası ,hayat sigortası net tek primleri | |
| 7) | Yıllık primler, dönem sigortaları, karma sigorta. | |
| 8) | Ertelenmiş hayat sigortası,birikimli sigorta maliyeti artan teminatlı hayat sigortası, prim iadeli hayat sigortası | |
| 9) | İleri ve geriye dönük rezerv tanımlamaları. | |
| 10) | İleri ve geriye dönük rezerv tanımlamalarının eşitliği. Fackler Birikim Formülü. | |
| 11) | İştira değerlerine bağlı opsiyonlar. | |
| 12) | Brüt primler. | |
| 13) | Mortalite, faiz ve masraf farklılıklarından oluşacak kar/zarar hesapları.Senaryo analizleri. | |
| 14) | Genel tekrar ve proje sunumları. |
Kaynaklar
| Ders Notları / Kitaplar: | 1.Life contingencies. Neill, A. Heinemann, 1977. 452 pages. ISBN: 0434914401 2.Modern actuarial theory and practice. Booth, P. M.; Chadburn, R. G.; Cooper, D. R. et al. Chapman & Hall, 1999. 716 pages. ISBN: 0849303885 3. The analysis of mortality and other actuarial statistics. Benjamin, B.; Pollard, J. H. 3rd ed. Institute and Faculty of Actuaries, 1993. 519 pages. ISBN: 0901066265 4. Actuarial mathematics. Bowers, N. L.; Gerber, H. U.; Hickman, J. C. et al. 2nd ed. |
| Diğer Kaynaklar: | 1.Life assurance mathematics, Scott, W.F. Herriot-Watt University 1999. 2.Strategic Financial Planning over the Lifecycle , Narat Charupat, Hieaxiong, Huang, Moshe A. Milevsky, Cambridge U.P, Mach 23,2013. |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Ödev | 4 | % 10 |
| Sunum | 1 | % 10 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35 |
| Final | 1 | % 45 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 55 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 45 | |
| Toplam | % 100 | |
AKTS / İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer | 1 | 16 | 16 |
| Ödevler | 4 | 10 | 40 |
| Ara Sınavlar | 2 | 20 | 40 |
| Final | 1 | 26 | 26 |
| Toplam İş Yükü | 220 | ||
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
| 1) | Aktüer olabilmek için gerekli sayısal altyapıya sahip olacak. | 5 |
| 2) | Risk türleri ve risk yönetim yöntemlerini bilecek. | 4 |
| 3) | Finansal yönetimi ve finansın aktüeryal yönetimdeki rolünü bilecek. | 4 |
| 4) | Yeni ürünler geliştirip, bu ürünlerin karlılığını sınayabilecek, senaryo analizleri yürütebilecek. | 3 |
| 5) | Teorik bilgiye olduğu kadar, sigorta piyasasından konuşmacı veya öğretim üyesi olarak katılanlar sayesinde uygulama prosedürlerine de vakıf olacak. | 3 |
| 6) | Uluslararası tüm yenilikleri takip edebilecek ve ilgili konuda araştırma yapabilecek seviyede olacak. | 4 |
| 7) | Bilgilerini ekip arkadaşlarına iletme ve proje geliştirmede kullanabilmek. | |
| 8) | Yeni çıkan şartname ve uygulamalara uyum sağlayacak şekilde sistemde gerekli düzenlemeleri yapabilecek. |