UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
MAT5026 | Finansta Stokastik Hesaplamalar | Güz | 3 | 0 | 3 | 12 |
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Türü: | Departmental Elective |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. GENCO FAS |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
Dersin Amacı: | Bu ders finansal uygulamalarda ortaya çıkan rassal süreçlerin tanım ve analizlerini sunmayı hedeflemektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Dersi başarıyla tamalayan öğrenciler: - Verilen bir araştırma problemi için uygun rassal süreç modelini ve analizini, - Gerçek rassal olguları modellemek için rassal süreçlerdeki teorileri uygulamayı, - Finansal rassal süreçlerin analizini, - Gerçek hayat finansal rassal süreçleri modellemeyi öğreneceklerdir. |
Bu derste kapsanan başlıklar: rassal süreçlerin tanım ve snıflandırılması, Poisson süreçleri, Yenilenme Süreçleri, MArkov Zincirleri ve Martingalelerdir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Rassal Süreçler: Tanım ve Sınıflandırma | |
2) | Risk Süreçleri | |
3) | Poisson ve Yenilenme Süreçleri | |
4) | Tesadufi Hareket ve Markov Zincirleri (Ayrık ve sürekli zamanlı) | |
5) | Martingale ve Brown Devinimi | |
6) | Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli | |
7) | Ölçümün değişimi argümanları için kullanılan Girsanov teoremi | |
8) | Risk nötral fiyatlandırma ve kısmi diferansiyel denklemlerle döviz opsiyonu (currency option) | |
9) | Fiyatlandırma ve sabit getirili modeller | |
10) | Atlama süreci ve opsiyon fiyatlandırma | |
11) | Dinamik Arbitraj Fiyatlama Teorisi | |
12) | Varlık Değerlemesinde Dinamik Ekonometrik Model Simülasyonları | |
13) | Dinamik Ekonometrik Modellerin Tahmininde Asimptotik Teori | |
14) | Tekrar |
Ders Notları / Kitaplar: | "Stochastic Processes for Insurance and Finance" by Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels, John Wiley & Sons, 2009 |
Diğer Kaynaklar: | "Stochastic Processes" by Sheldon Ross, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. "An Introduction to Stochastic Modeling" by S. Karlin and H.E. Taylor. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 3 | % 15 |
Ara Sınavlar | 2 | % 45 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Proje | 1 | 10 | 10 |
Küçük Sınavlar | 3 | 6 | 18 |
Ara Sınavlar | 2 | 20 | 40 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 200 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |