BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ / DERS KATALOĞU
| EKONOMİ VE FİNANS | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
Ders Tanıtım Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| IF4316 | Bloomberg ile Kantitatif Analiz | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Temel Bilgiler
| Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANS |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU |
| Dersin Amacı: | Bu ders, modern Sayısal Finans ve Risk Yönetimi alanındaki önemli konuları ileri lisans düzeyinde ele almaktadır. BAU Uluslararası Finans, Ekonomi ve Ekonomi Finans 4. sınıf lisans öğrencilerine yöneliktir. Etkin Piyasa Hipotezi, finansal piyasaların mikro yapısı ve arbitraj türleri, finansal varlıkların fiyat dinamiklerini modellemenin genel ilkeleri, piyasa riski ve diğer finansal risk türleri, Riske Maruz Değer (VaR) yaklaşımı ve uygulamaları, aşırı piyasa olaylarının modellenmesi, bloomberg kullanarak finansal türevler için VaR analizi gibi konulara özellikle dikkat edilmektedir. Bu derste ele alınan konular, öğrencilerin hem Türk hem de uluslararası piyasalarda modern finansal piyasalarda çoklu risk türleriyle başarılı bir şekilde çalışmak için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri geliştirmelerini sağlayacaktır. BAU Finansal Araştırmalar Merkezi'ndeki tüm öğrenciler için Bloomberg terminal erişimi gerekli olacaktır. |
Öğrenme Kazanımları
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Kursun sonunda şunları yapabileceksiniz: Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerilere sahip olacaklardır: 1. Finansal modellerin temellerini anlamak 2. Makroekonomik ekonomik göstergelerin önemini anlamak Makroekonomik ekonomik göstergelerin önemini anlayabileceklerdir. 4.Bir portföy ortamında kredi riskini yönetmek için çeşitli yaklaşımları anlamak ve uygulamak 5.İşletme ve finans problemlerini çözmek için nitel analiz yöntemlerini kullanmak. 6. Finansal problemleri çözmek için farklı disiplinlerden gelen bilgileri sentezleyebilecektir. 7. Yapılandırılmış finansın mantığını, piyasalarını ve risklerini anlamak. 8. Gelecek piyasaları için modelleri ve vadeli işlemlerin neden kullanıldığını, vadeli işlemlerin farklı kullanımlarını anlamak. 9. Opsiyon piyasalarını, opsiyon türlerini ve işlem fikrini anlamak. 10. Bloomberg'de devlet tahvillerinin nasıl analiz edileceğini ve finansal sistem içindeki rollerini anlamak. 11. Gösterge tahvillerin ne olduğunu ve performanslarının genel piyasa sağlığını nasıl gösterebileceğini anlamak. 12. Döviz kuru oranını anlamak, fiyatlandırma stratejisini analiz etmek, döviz kuru üzerine bir strateji geliştirmek. Bir firmanın finansal tablolarını analiz etmek. 13.Piyasa değeri, finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracını tanımlamak. 14.Menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasını anlamak 15. Bloomberg terminalini kullanarak mevcut verilerde gezinme |
Dersin İçeriği
| Teaching methods of the course are “Lecture, Individual Study, Reading, Discussion, Problem Solving, Case Study, Group Work, Project Preparation, Technology Assisted Learning” |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | GİRİŞ, MOTİVASYON VE BEKLENTİLER R Yazılım | |
| 2) | Nicel analiz nedir? Veri türleri, temel istatistiksel kavramların tanımı, R için değişkenlerin tanımlanması | |
| 3) | Finans için Temel R'ye Giriş: Mantık, Analiz Yöntemleri ve Paketler | |
| 4) | R'de Bloomberg firma verilerini kullanarak Finansal analize giriş | |
| 5) | R ile Teknik Analiz: Bloomberg'den Veriler | |
| 6) | R ile Teknik Analiz: Bloomberg'den Veriler | |
| 7) | REGRESYON: T-istatistikleri hipotez testi, tahmin ve R-kare yorumlanması, R hedge model uygulaması | |
| 8) | ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON: Modelin tanımı ve R uygulamaları | |
| 9) | ZAMAN SERİLERİ: Durağan zaman serilerinin özellikleri, durağanlık testlerinin tanımı, R ADF test uygulaması, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon tanımı ve R uygulaması, otoregresif model tanımı | |
| 10) | OTOREGRESİF HAREKETLİ ORTALAMA MODELİ: Modelin tanımı, optimum gecikme seçimi, Akeike ve Bayesian Bilgi Kriterleri, R fiyat tahmin uygulaması | |
| 11) | OTOREGRESİF HAREKETLİ ORTALAMA MODELİ: R üzerinde model geliştirme ve fiyat tahmin örneği | |
| 12) | R'de Hisse Senedi Değerlemesi: Bloomberg ve Yahoofinance verilerini kullanma | |
| 13) | R'de Monte Carlo Simülasyonu: Bloomberg'den alınan verileri kullanma | |
| 14) | R'da opsiyon değerlemesi: Bloomberg ve Review verilerini kullanma |
Kaynaklar
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Books: • Chris, Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Second Edition • Clifford S.Ang, Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R, Springer Suppmentary Textbooks: Patton, A. (2007). Quantitative Finance, UoL Study Guide. (AP) Diebold, F.X. Elements of Forecasting. (Thomson South-Western, Canada, 2006) fourth edition. Wilmott, P. Paul Wilmott on Quantitative Finance (selected chapters). 2nd ed. Wiley, 2006. Articles will be submitted by instructer . Other required readings will be uploaded for students via Itslearning. Lecture notes: Lecture notes will be given by the instructer. Taking notes during the lectures is students’ responsibility. • Bloomberg Library, Lecture notes, Bloomberg Terminal Sources will be used. |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | 1 | % 10 |
| Ödev | 2 | % 50 |
| Final | 1 | % 40 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
| Toplam | % 100 | |
AKTS / İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
| Ödevler | 13 | 3 | 39 |
| Final | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
| 1) | Matematik ve istatistik alanlarında geliştirilen bilgili birikimi ile hem mikro hem de makro düzeyde ekonomik mekanizmaların nasıl çalıştığını anlamak. | 4 |
| 2) | Piyasaların, endüstrinin ve piyasa düzenleme politikalarının özelliklerini anlama. | 3 |
| 3) | Farklı ekonomik bakış açılarını anlayarak küresel ekonomik olayları açıklama yeteneği kazanma. | 2 |
| 4) | Siyasetin ekonomiye etkisini ve ekonominin siyasete etkisini analiz etme yeteneği. | 4 |
| 5) | Ekonomik sorunlara çözüm üretme ve karşıt politika önerilerini değerlendirme yetkinliği kazanma. | 1 |
| 6) | Yeni ekonomik gelişmeleri ve yaklaşımları anlama ve değerlendirme. | 1 |
| 7) | Ekonomik haberleri ve gelişmeleri yazılı, sözlü ve grafiklerle aktarabilme becerisi kazanma. | 4 |
| 8) | Ekonomik sorunlara yönelik planlı çözümler üretme yetkinliği. | 2 |
| 9) | Sayısal ve sözel becerileri kullanarak ekonomik varsayımları destekleyici bulgular sunma yetkinliği. | |
| 10) | Yabancı dil kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri takip etme ve meslektaşlarla iletişim kurabilme yetkinliği. | 3 |