BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ / DERS KATALOĞU
| EKONOMİ VE FİNANS | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
Ders Tanıtım Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ECO4442 | Zaman Serileri Ekonometrisi | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Temel Bilgiler
| Öğretim Dili: | English |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANS |
| Dersin Veriliş Şekli: | Hibrit |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ZEREN TAŞPINAR |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencileri özellikle uzun dönem planlama ve tahmin yapmak için ekonometrik yöntemler hakkında bilgi sahibi yapmak ve ilgili istatistik paketlerin nasıl kullanılacağını göstererek (STATA, E-Views, R gibi) teorik derslerde öğrendikleri ekonometrik metodlarını pratikte uygulamalarını sağlamaktır.Bu aşamada öğrenciler belli bir kurumun internet sitesinden (örneğin, T.C. Merkez Bankası) verilerin (örneğin, yıllık enflasyon, büyüme, işsizlik) nasıl indireceklerini ve zaman serileri analizlerinin gerçek yaşamda nasıl uygulandığını öğreneceklerdir. |
Öğrenme Kazanımları
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. Zaman-serisi ekonometrisi aracılığıyla ekonomik veriler arasındaki dinamik nedensel ilişkiyi nasıl sorgulayacağını ve ekonomik verilerin gelecek dönemler için değerlerini tahmin edebileceğini, 2. Zaman-serisi ekonometrisinin temel unsurlarını ve alanda kullanılan terminolojiyi, 3. Durağan zaman-serisi modellerinin temel unsurlarını, 4. Durağan olmayan zaman-serisi modellerinin temel unsurlarını, 5. Zaman-serisi modellerinin tahmin edilmesini, 6. Zaman-serisi bileşenlerini, bunları ayrıştırmayı ve bu bileşenlerden biri olan mevsimsel etkiyi seriden nasıl arındıracağını, 7. Tahminlemeyi, 8. Zaman-serisi modellerinin regresyon analizini, mevsimsellikten arındırmayı ve tahminlemeyi R uygulamasında yapmasını bilmesi beklenir. |
Dersin İçeriği
| Öğrencinin 3. sınıfta aldığı ekonometri derslerinde gördüğü ekonometrik temel kavram ve prensipler ile En Küçük Kareler Yöntemi (EKK)'nın tekrarlanmasından sonra zaman serileri modellerine giriş yapılacaktır. Dönem süresince otokorelasyon analizleri, durağanlık, fark denklemi, gecikme işlemcisi, durağan olmayan zaman serilerinin fark alma süresince durağan hale getirilmesi, otoregresif (AR) süreçler için istatistiksel modeller, Hareketli Ortalama (MA) süreçler için istatistiksel modeller, otoregresif hareketli ortalama (ARMA) süreçleri için istatistiksel modeller, durağan-dışılık ve entegrasyon süreçleri, Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) süreçleri için istatistiksel modeller, mevsimsel Box-Jenkins ARIMA modelleri, tek değişkenli süreçler için birim kökler, Dickey-Fuller ve Phillips-Peron birim kök testleri, koentegresyon ve koentegresyon testleri, mevsimsellik ve eğilim, mevsimsellikten ve eğilimden arındırılma, mevsimsel entegresyon ve koentegresyon testleri, Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH ve GARCH) modelleri ele alınacaktır. Dönem sonuna doğru öğrencilerin geçmiş ve şu anki verileri kullanılarak gelecek dönemler için nasıl tahmin yapılacağı anlatılacaktır. Öğrencilere dönem süresince teorik olarak öğretilen bilgilerin ilgili ekonometrik paketlerin kullanılması göstererek pratikte nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak uzun dönemde iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir proje yapmaları beklenmektedir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Giriş, Temel Kavramlar, En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) | Bolum 1 Brockwell |
| 2) | Fark Denklemleri ve Çözümleri, Fark Denklemlerinin Zaman Serileri Analizlerinde Kullanımı | Bolum 1 Enders |
| 3) | Durağanlık ve Durağanlık Testleri (Dickey-Fuller; Augmented Dickey Fuller; Phillips-Peron) | Bolum 2 Brockwell |
| 4) | Otoregresif Süreçler (AR), Hareketli Ortalama Süreçleri (MA), Otoregresif Hareketli Ortalama Süreçleri (ARMA) | Bolum 2 Enders, Bolum 3 Brockwell |
| 5) | Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama Süreçleri (ARIMA) | Bolum 2 Enders |
| 6) | Mevsimsellik, Mevsimsellikten Arındırılma | Bolum 2 Enders |
| 7) | Mevsimsel Box-Jenkins ARIMA Modelleri | Bolum 2 Enders |
| 8) | Zaman Serilerinde Değişkenliği Modellemeye Giriş | Bolum 3 Enders |
| 9) | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH ve GARCH) Modelleri | Bolum 3 Enders |
| 10) | Eğilim ve Dönemsel Kırılmalar Analizi | Bolum 4 Enders |
| 11) | Koentegrasyon ve Hata Düzeltme Modelleri | Bolum 6 Enders |
| 12) | Zaman Serilerinde Dinamik Modellemeler | Bolum 5 Enders |
| 13) | Tahminleme | Bolum 10 Brockwell |
| 14) | Genel revizyon, değerlendirme ve proje sunumları | Ders Notlari |
Kaynaklar
| Ders Notları / Kitaplar: | Walter Enders, Applied Econometric Time Series, 4th Edition, Wiley, 2014. Peter J. Brockwell ve Richard A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, Switzerland: Springer, 2016. |
| Diğer Kaynaklar: | John E. Hanke ve Dean W. Wichern, Business Forecasting, New Jersey: Pearson, 2009. |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Projeler | 1 | % 40 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
| Final | 1 | % 30 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 30 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 70 | |
| Toplam | % 100 | |
AKTS / İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | 112 |
| Sunum / Seminer | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
| Final | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 159 | ||
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
| 1) | Matematik ve istatistik alanlarında geliştirilen bilgili birikimi ile hem mikro hem de makro düzeyde ekonomik mekanizmaların nasıl çalıştığını anlamak. | 5 |
| 2) | Piyasaların, sanayinin ve piyasa düzenleme ve politikalarının ortak ve ayırt edici özelliklerini anlamak. | 2 |
| 3) | İktisadi gelişmelere farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirmek, bu farklı açıların iktisat tarihi boyunca neden ve nasıl oluşturulduğunu kavramak, ve bu bakış açıları arasındaki farkları ekonomik olayları açıklayabilme derecelerine göre anlamak. | 1 |
| 4) | Siyasetin ekonomiye müdahalelerini ve aynı şekilde ekonominin siyasete müdahalelerini tahlil etmek. | 1 |
| 5) | Eğitim sürecinde edindiği iktisadi bilgileri günlük ekonomik sorunların çözümünde kullanabilme ve bu sorunlara önerilen karşıt çözüm politikalarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. | 3 |
| 6) | Güncel ve yeni ekonomik gelişmeleri ve yeni iktisadi yaklaşımların nasıl oluştuğunu kavramak ve değerlendirmek. | 3 |
| 7) | Belirli ekonomik gelişmeleri ve haberleri yazılı, sözlü ve grafiklerle açıklayabilme ve aktarabilme becerilerini geliştirmek. | 2 |
| 8) | İktisadi meselelerin nasıl çözümlenebileceğini bilmek ve bu doğrultuda belli bir hipotez, ilgili yazın taraması, metodoloji ve görgül sonuçlar içerecek şekilde planlı yazılmış çözümler üretebilmek. | 4 |
| 9) | Kazanılan sayısal ve sözel becerileri gösterebilmek ve iktisadi varsayımlar ve çıkarımları destekleyecek bulguları sunmak. | 5 |
| 10) | Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. | 2 |