BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ / DERS KATALOĞU
| EKONOMİ VE FİNANS | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
Ders Tanıtım Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ECF2222 | Diferansiyel Denklemler ve Stokastik Süreçlere Giriş | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Temel Bilgiler
| Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANS |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. GAZANFER ÜNAL |
| Dersi Veren(ler): |
Doç. Dr. KAAN İRFAN ÖĞÜT |
| Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
| Dersin Amacı: | Bachelier'in (1900) kantitatif finans konusunda yaptığı öncü çalışma stokhastic süreçler ve diferansiyel denklemleri birleştirmiştir. Bu konu günümüzde stokastik diferansiyel denklemler olarak bilinir. 60 yılı uykuda geçen zamandan sonra Black ve Scholes, Bachelier'in yöntemini opsiyon fiyatlama denklemi geliştirirek canlandırmıştır. Bu da finans mühendisliğinin doğuşu anlamına gelmektedir. Itô formülü, Black ve Scholes yönteminde merkezi konumdadır. Bu nedenle de Itô, Newton'dan daha fazla atıf almıştır. Bu dersin konusu finans ve sigorta için hayati önem taşımaktadır. 1)Olasılık teorisinin finansal uygulaması 2)Stokastik süreçlere arkadaşça bir giriş 3)Itô analizine giriş 4) Black ve Scholes denkleminin üretilmesi |
Öğrenme Kazanımları
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. Olasılık teorisinin finansta önemini anlamak 2.Stokastik süreçlerle başa çıkmak 3. Itô analizine aşina olmak 4. Stokastik model denklemlerinin rolünü anlamak |
Dersin İçeriği
| Yukarıda sözü geçen her konu ayrı bir derste incelenmeye değerdir. Bundan dolayı, bu dersin içeriği olasılık teorisinin, stokastik süreçlerinin, Itô analizinin, stokastik modellerinin özgün bir karışımı olacaktır. Ders, halihazırdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlenecektir. Bu dersin konusu bir çok profesyonel finans sınavında bilinmesi istenen konulardır. Sadece bu durum dahi bu dersin lisans programında yer almasının önemini göstermektedir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Olasılık teorisinin finansal uygulaması | |
| 2) | Olasılık teorisinin finansal uygulaması | |
| 3) | Applications of probability in Finance | |
| 4) | Stokastik süreçler, Gaussianian süreçleri | |
| 5) | Winer süreçleri | |
| 6) | Itô formülü | |
| 7) | Vize | |
| 8) | Itô formülü | |
| 9) | Itô formülü | |
| 10) | Lineer stokastik modelleri | |
| 11) | Black ve Scholes modelleri | |
| 12) | Stokastic faiz modelleri | |
| 13) | Fokker-Planck denklemi | |
| 14) | Feynman-Kac yöntemi |
Kaynaklar
| Ders Notları / Kitaplar: | Course Textbooks : 1)Ovidiu Calin (2015). An Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2)Alison Etheridge (2002). A course in Financial Calculus. Cambridge. |
| Diğer Kaynaklar: | None |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Küçük Sınavlar | 1 | % 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 40 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
| Toplam | % 100 | |
AKTS / İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
| Final | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü | 149 | ||
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
| 1) | Matematik ve istatistik alanlarında geliştirilen bilgili birikimi ile hem mikro hem de makro düzeyde ekonomik mekanizmaların nasıl çalıştığını anlamak. | 4 |
| 2) | Piyasaların, sanayinin ve piyasa düzenleme ve politikalarının ortak ve ayırt edici özelliklerini anlamak. | 4 |
| 3) | İktisadi gelişmelere farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirmek, bu farklı açıların iktisat tarihi boyunca neden ve nasıl oluşturulduğunu kavramak, ve bu bakış açıları arasındaki farkları ekonomik olayları açıklayabilme derecelerine göre anlamak. | 4 |
| 4) | Siyasetin ekonomiye müdahalelerini ve aynı şekilde ekonominin siyasete müdahalelerini tahlil etmek. | 3 |
| 5) | Eğitim sürecinde edindiği iktisadi bilgileri günlük ekonomik sorunların çözümünde kullanabilme ve bu sorunlara önerilen karşıt çözüm politikalarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. | 4 |
| 6) | Güncel ve yeni ekonomik gelişmeleri ve yeni iktisadi yaklaşımların nasıl oluştuğunu kavramak ve değerlendirmek. | 5 |
| 7) | Belirli ekonomik gelişmeleri ve haberleri yazılı, sözlü ve grafiklerle açıklayabilme ve aktarabilme becerilerini geliştirmek. | 4 |
| 8) | İktisadi meselelerin nasıl çözümlenebileceğini bilmek ve bu doğrultuda belli bir hipotez, ilgili yazın taraması, metodoloji ve görgül sonuçlar içerecek şekilde planlı yazılmış çözümler üretebilmek. | 4 |
| 9) | Kazanılan sayısal ve sözel becerileri gösterebilmek ve iktisadi varsayımlar ve çıkarımları destekleyecek bulguları sunmak. | 4 |
| 10) | Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. | 4 |