EKONOMİ | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
ECF2222 | Diferansiyel Denklemler ve Stokastik Süreçlere Giriş | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Öğretim Dili: | English |
Dersin Türü: | Departmental Elective |
Dersin Seviyesi: | LİSANS |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. GAZANFER ÜNAL |
Dersi Veren(ler): |
Doç. Dr. KAAN İRFAN ÖĞÜT |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
Dersin Amacı: | Bachelier'in (1900) kantitatif finans konusunda yaptığı öncü çalışma stokhastic süreçler ve diferansiyel denklemleri birleştirmiştir. Bu konu günümüzde stokastik diferansiyel denklemler olarak bilinir. 60 yılı uykuda geçen zamandan sonra Black ve Scholes, Bachelier'in yöntemini opsiyon fiyatlama denklemi geliştirirek canlandırmıştır. Bu da finans mühendisliğinin doğuşu anlamına gelmektedir. Itô formülü, Black ve Scholes yönteminde merkezi konumdadır. Bu nedenle de Itô, Newton'dan daha fazla atıf almıştır. Bu dersin konusu finans ve sigorta için hayati önem taşımaktadır. 1)Olasılık teorisinin finansal uygulaması 2)Stokastik süreçlere arkadaşça bir giriş 3)Itô analizine giriş 4) Black ve Scholes denkleminin üretilmesi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. Olasılık teorisinin finansta önemini anlamak 2.Stokastik süreçlerle başa çıkmak 3. Itô analizine aşina olmak 4. Stokastik model denklemlerinin rolünü anlamak |
Yukarıda sözü geçen her konu ayrı bir derste incelenmeye değerdir. Bundan dolayı, bu dersin içeriği olasılık teorisinin, stokastik süreçlerinin, Itô analizinin, stokastik modellerinin özgün bir karışımı olacaktır. Ders, halihazırdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlenecektir. Bu dersin konusu bir çok profesyonel finans sınavında bilinmesi istenen konulardır. Sadece bu durum dahi bu dersin lisans programında yer almasının önemini göstermektedir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Olasılık teorisinin finansal uygulaması | |
2) | Olasılık teorisinin finansal uygulaması | |
3) | Applications of probability in Finance | |
4) | Stokastik süreçler, Gaussianian süreçleri | |
5) | Winer süreçleri | |
6) | Itô formülü | |
7) | Vize | |
8) | Itô formülü | |
9) | Itô formülü | |
10) | Lineer stokastik modelleri | |
11) | Black ve Scholes modelleri | |
12) | Stokastic faiz modelleri | |
13) | Fokker-Planck denklemi | |
14) | Feynman-Kac yöntemi |
Ders Notları / Kitaplar: | Course Textbooks : 1)Ovidiu Calin (2015). An Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2)Alison Etheridge (2002). A course in Financial Calculus. Cambridge. |
Diğer Kaynaklar: | None |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü | 149 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bir dünya vatandaşı olarak, küresel ekonomik, siyasi, toplumsal ve ekolojik gelişmelerin ve eğilimlerin farkındadır. | |
2) | Küresel ve yerel dinamiklerin gerektirdiği teknolojik ilerlemeyi yakınen takip edecek ve öğrenmeyi sürdürebilecek donanıma sahiptir. | |
3) | Temel iktisadi ilkeleri ve analiz yöntemlerini özümser ve günlük olayları değerlendirirken kullanır. | |
4) | Ekonomi ile ilgili problemleri tanımlarken, bunları analiz ederken ve bulduğu sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşırken nicel ve istatistiksel araçları kullanır. | |
5) | Ekonomik birimlerin var olan kısıtlar ve teşvikler altında karar alma aşamalarını anlar, bu kararların etkileşimlerini ve olası gelecek etkilerini inceler. | |
6) | Dijital teknolojilerin kullanıldığı yeni iş yapma biçimlerini ve yeni piyasa yapılarını kavrar. | |
7) | İktisadi ve toplumsal problemleri eleştirel bir yaklaşımla ele alır ve analitik çözümler geliştirir. | |
8) | Analitik çözüm üretmek ve nicel araştırma yöntemlerini kullanmak için gerekli matematiksel donanıma sahiptir. | |
9) | Katkıda bulunduğu çalışmalarda bireysel ve toplumsal refahı birlikte ve etik bir bakış açısıyla gözetir. | |
10) | Ekonomik problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla ele alır ve farklı disiplinlerden yararlanarak çözüm arar. | |
11) | Bir takımın parçası olarak katkıda bulunduğu çalışmalarda özgün ve yenilikçi fikirler üretir. |