EKONOMİ
Lisans	TYYÇ: 6. Düzey	QF-EHEA: 1. Düzey	EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Yarıyıl	Teorik	Pratik	Kredi	AKTS
ECF2222	Diferansiyel Denklemler ve Stokastik Süreçlere Giriş	Güz	3	0	3	6

Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:	English
Dersin Türü:	Departmental Elective
Dersin Seviyesi:	LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:	Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:	Prof. Dr. GAZANFER ÜNAL
Dersi Veren(ler):	Doç. Dr. KAAN İRFAN ÖĞÜT
Opsiyonel Program Bileşenleri:	Yok
Dersin Amacı:	Bachelier'in (1900) kantitatif finans konusunda yaptığı öncü çalışma stokhastic süreçler ve diferansiyel denklemleri birleştirmiştir. Bu konu günümüzde stokastik diferansiyel denklemler olarak bilinir. 60 yılı uykuda geçen zamandan sonra Black ve Scholes, Bachelier'in yöntemini opsiyon fiyatlama denklemi geliştirirek canlandırmıştır. Bu da finans mühendisliğinin doğuşu anlamına gelmektedir. Itô formülü, Black ve Scholes yönteminde merkezi konumdadır. Bu nedenle de Itô, Newton'dan daha fazla atıf almıştır. Bu dersin konusu finans ve sigorta için hayati önem taşımaktadır. 1)Olasılık teorisinin finansal uygulaması 2)Stokastik süreçlere arkadaşça bir giriş 3)Itô analizine giriş 4) Black ve Scholes denkleminin üretilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Olasılık teorisinin finansta önemini anlamak
2.Stokastik süreçlerle başa çıkmak
3. Itô analizine aşina olmak
4. Stokastik model denklemlerinin rolünü anlamak

Dersin İçeriği

Yukarıda sözü geçen her konu ayrı bir derste incelenmeye değerdir. Bundan dolayı, bu dersin içeriği olasılık teorisinin, stokastik süreçlerinin, Itô analizinin, stokastik modellerinin özgün bir karışımı olacaktır. Ders, halihazırdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlenecektir. Bu dersin konusu bir çok profesyonel finans sınavında bilinmesi istenen konulardır. Sadece bu durum dahi bu dersin lisans programında yer almasının önemini göstermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Konu	Ön Hazırlık
1)	Olasılık teorisinin finansal uygulaması
2)	Olasılık teorisinin finansal uygulaması
3)	Applications of probability in Finance
4)	Stokastik süreçler, Gaussianian süreçleri
5)	Winer süreçleri
6)	Itô formülü
7)	Vize
8)	Itô formülü
9)	Itô formülü
10)	Lineer stokastik modelleri
11)	Black ve Scholes modelleri
12)	Stokastic faiz modelleri
13)	Fokker-Planck denklemi
14)	Feynman-Kac yöntemi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:	Course Textbooks : 1)Ovidiu Calin (2015). An Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2)Alison Etheridge (2002). A course in Financial Calculus. Cambridge.
Diğer Kaynaklar:	None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları	Aktivite Sayısı	Katkı Payı
Küçük Sınavlar	1	% 20
Ara Sınavlar	1	% 40
Final	1	% 40
Toplam		% 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI		% 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI		% 40
Toplam		% 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler	Aktivite Sayısı	Süre (Saat)	İş Yükü
Ders Saati	14	3	42
Sınıf Dışı Ders Çalışması	14	3	42
Ara Sınavlar	1	30	30
Final	1	35	35
Toplam İş Yükü			149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok	1 En Düşük	2 Düşük	3 Orta	4 Yüksek	5 En Yüksek

	Dersin Program Kazanımlarına Etkisi	Katkı Payı
1)	Bir dünya vatandaşı olarak, küresel ekonomik, siyasi, toplumsal ve ekolojik gelişmelerin ve eğilimlerin farkındadır.
2)	Küresel ve yerel dinamiklerin gerektirdiği teknolojik ilerlemeyi yakınen takip edecek ve öğrenmeyi sürdürebilecek donanıma sahiptir.
3)	Temel iktisadi ilkeleri ve analiz yöntemlerini özümser ve günlük olayları değerlendirirken kullanır.
4)	Ekonomi ile ilgili problemleri tanımlarken, bunları analiz ederken ve bulduğu sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşırken nicel ve istatistiksel araçları kullanır.
5)	Ekonomik birimlerin var olan kısıtlar ve teşvikler altında karar alma aşamalarını anlar, bu kararların etkileşimlerini ve olası gelecek etkilerini inceler.
6)	Dijital teknolojilerin kullanıldığı yeni iş yapma biçimlerini ve yeni piyasa yapılarını kavrar.
7)	İktisadi ve toplumsal problemleri eleştirel bir yaklaşımla ele alır ve analitik çözümler geliştirir.
8)	Analitik çözüm üretmek ve nicel araştırma yöntemlerini kullanmak için gerekli matematiksel donanıma sahiptir.
9)	Katkıda bulunduğu çalışmalarda bireysel ve toplumsal refahı birlikte ve etik bir bakış açısıyla gözetir.
10)	Ekonomik problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla ele alır ve farklı disiplinlerden yararlanarak çözüm arar.
11)	Bir takımın parçası olarak katkıda bulunduğu çalışmalarda özgün ve yenilikçi fikirler üretir.