UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
MAT5024 | Risk Yönetimi | Güz | 3 | 0 | 3 | 12 |
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Türü: | Departmental Elective |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. İRİNİ DİMİTRİYADİS |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Konuk konuşmacıların davet edilmesi. |
Dersin Amacı: | Ders, sabit getirili enstrümanların faiz oranlarındaki değişikliklere olan duyarlılıklarının ölçülmesinde ve faiz oranı kaynaklı risklerin yönetilmesinde izlenecek yol haritalarını portföy yöneticisi/yatırımcı olmayı hedefleyen öğrencilere tanıtacaktır. Diğer yandan opsiyon ve futures kontratları ve bu araçların finansal risklerin yönetiminde kullanımıyla ilgili bilgiler verilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler, Sabit getirili yatırımların faiz karşısında nasıl etkilendiğini ve Opsiyon ve futures kontratı kullanılarak yapılabilecek finansal risk yönetimi (hedging) uygulamalarını öğreneceklerdir. |
Sabit Getirili Yatırımlar ve Faiz Oranı ile etkileşimleri, Opsiyon ve Futures Kontratlarının tanım ve uygulamaları |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Bono nedir? Bonoların özellikleri, çeşitleri ve finansal işlemleri | |
2) | Bono fiyatlama ve Bonoların getirilerinin hesaplanması. | |
3) | Bonoların faiz oranı riskini ölçümü. Bono risk ölçümü için durasyon ve konveksite. | |
4) | Bono portföyleri için faiz oranı riskinin yönetilmesi. | |
5) | Opsiyon kontratları: Tanımı ve Finansal İşlemleri | |
6) | Opsiyon Kontratları (devam) | |
7) | Opsiyon kontratları kullanarak oluşturulabilecek çeşitli yatırım pozisyonlarının nakit akışı ve karlılık diagramları. | |
8) | Opsiyon fiyatlama | |
9) | Opsiyon fiyatlama (devam) | |
10) | Futures kontratlarının tanımı ve finansal işlemleri | |
11) | Futures kullanarak finansal riskleri yönetme. | |
12) | Hedge uygulamalarında optimal kontrat sayısının saptanması. | |
13) | Basis risk kavramı | |
14) | Tekrar |
Ders Notları / Kitaplar: | Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull, Prentice Hall; 6 edition |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 10 |
Küçük Sınavlar | 2 | % 10 |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | 112 |
Sunum / Seminer | 2 | 2 | 4 |
Ödevler | 3 | 8 | 24 |
Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınavlar | 2 | 3 | 6 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 200 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |