| ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| FIN5229 | Portföy Yönetimi | Güz | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
| Öğretim Dili: | En |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | HANDE SAĞLAM |
| Dersin Amacı: | Bu ders, bir portföy yöneticisi bakış açısı ile yatırım kararlarının verilmesini detaylı bir şekilde inceleyip öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Genel olarak, profesyonel yatırıma yöneltilmiş olan portföylerin oluşturulması, devamlılığının sağlanabilmesi ve performans ve getirilerinin geliştirilmesi üzerine bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: - Yatırım teorisini kavrayıp profesyonel kararlar verebilir. - Gerekli piyasa araştırma ve analiz yapma kabiliyetini edinir. - Portföy oluşturma ve oluşturulan portföyü geliştirerek büyütme yeteneği edinebilirler. |
| 1) Introduction to Portfolio Management 2) Introduction to Asset Pricing Models - Multifactor Models of Risk and Return 3) Analysis and Management of Common Stocks 4) Equity Portfolio Management Strategies - I 5) Equity Portfolio Management Strategies - II 6) Bond Portfolio Management Strategies - I 7) Bond Portfolio Management Strategies - II 8) Midterm Exam 9) Evaluation of Portfolio Performance 10) Professional Asset Management 11) Swaps 12) Group Presentation 13) Group Presentation 14) Group Presentation |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
| 1) | Portföy Yönetimine Giriş | ||
| 2) | Varlık Fiyatlandırma Modelleri - Risk ve Getiride Çok Faktörlü Modeller | ||
| 3) | Adi Senetlerin Analizi ve Yönetimi | ||
| 4) | Öz Kaynaklarda Portföy Yönetim Stratejileri - I | ||
| 5) | Öz Kaynaklarda Portföy Yönetim Stratejileri - II | ||
| 6) | Tahvillerde Portföy Yönetim Stratejileri - I | ||
| 7) | Tahvillerde Portföy Yönetim Stratejileri - II | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Portföy Performansının Geliştirilmesi | ||
| 10) | Profesyonel Varlık Yönetimi | ||
| 11) | Swaplar | ||
| 12) | Grup Sunumları | ||
| 13) | Grup Sunumları | ||
| 14) | Grup Sunumları | ||
| Ders Notları: | Investment Analysis and Portfolio Management, 8th edition, by Reilly and Brown, Southwestern, 2006. Dimensional Fund Advisors, 2002, Harvard Business School Case |
| Diğer Kaynaklar: | Barras, L., O. Scaillet, and R. Wermers (2010, February). False discoveries in mutual fund performance: Measuring luck in estimated alphas. The Journal of Finance 55 (4), 179–216. |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | 0 | % 0 |
| Laboratuar | 0 | % 0 |
| Uygulama | 0 | % 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | % 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | % 0 |
| Küçük Sınavlar | 0 | % 0 |
| Ödev | 0 | % 0 |
| Sunum | 0 | % 0 |
| Projeler | 0 | % 0 |
| Seminer | 0 | % 0 |
| Ara Sınavlar | 2 | % 60 |
| Ara Juri | 0 | % 0 |
| Final | 1 | % 40 |
| Rapor Teslimi | 0 | % 0 |
| Juri | 0 | % 0 |
| Bütünleme | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü | |
| Ders Saati | 14 | 42 | |
| Laboratuvar | |||
| Uygulama | 14 | 84 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 42 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Proje | |||
| Ödevler | 2 | 23 | |
| Küçük Sınavlar | |||
| Ara Juri | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | |
| Rapor Teslimi | |||
| Juri | |||
| Final | 2 | 6 | |
| Toplam İş Yükü | 200 | ||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |