| ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| IF4221 | Alternatif Varlıklar ve Ticaret | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
| Öğretim Dili: | En |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı dünyada hızla artan alternatif yatırım ürünlerini tanımlamak, bunlar ve klasik varlık sınıfları arasındaki farkları katılımcılara göstermektir. Derste özellikle bu yelpazede yer alan ürünlerin risk ve getiri potansiyellerine odaklanılarak bunların piyasa değişkenlerinden nasıl etkilendikleri, değerlemelerinin nasıl değiştiği, birbirleriyle olan benzer ve farklı özelliklerinin neler olduğu lokal ve global piyasalardan örneklerle aktarılmaktadır. Öğrencilerin gerçek vaka çalışmaları ile ürünlerin spekülatif ve risk amaçlı kullanımlarını anlamaları ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; I.Alternatif varlık sınıflarını tanımlayabilecek ve klasik varlık sınıfları ile olan farklılıklarını ve benzerliklerini öğrenecekler. II.Piyasa değişkenlerinin alternatif varlık sınıfları üzerindeki etkilerini öğrenecekler III.Yapılandırılmış ürünlerin oluşturulmasındaki mantığı anlayıp ürün yapılandırabilecekler. IV: Geçmişte yaşanmış krizler ve yapılandırılmış ürünlerin arasındaki ilşikiyi yorumlayabilecekler V. Sık kullanılan bazı opsiyon stratejilerini ve kullanımlarını öğrenecekler VI.Opsiyon stratejilerinin ürün yapılandırılmasında kullanılmasını öğrenecekler VII. Menkul kıymetleştirme (sekuritizasyon) konusunda temel bilgi sahibi olacaklar. |
| Alternatif varlık sınıfları, Piyasa değişkenleri, Yapılandırılmış ürünler, Opsiyon stratejileri, Menkul kıymetleştirme |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
| 1) | Klasik Varlık Sınıfları ve Alternatif Yatırımlar - Tanımları - Benzerlikleri ve Farklılıkları - Genel Karakteristik Özellikleri | PPT Sunumlar | |
| 2) | Menkul Kıymetlerin İşlem Gördüğü Piyasaların Oluşumu ve Gelişimi | PPT Sunumları | |
| 3) | Yatırım İlkeleri -Risk ve Getiriyi anlamak -Çeşitlendirme ve Varlık Dağılımının Önemi -Risk Profili nedir, neden yapılır? -Yatırımın zaman değerinin ölçülmesi ve önemi -Varlık sınıflarının geçmiş getirilerinin karşılaştırılması (lokal/global) -Portföy teorisinin analizi | PPT Sunumları | |
| 4) | Opsiyonlara Giriş -Türev Ürünler Nedir? -Opsiyonların Tanımı -Kullanım Amaçları- yatırım, hedging, arbitraj -Piyasadan Örnekler -Basic Option Strategies | PPT Sunumları | |
| 5) | İleri Opsiyon Stratejileri ve Fiyatlamaları - Yükselişe, düşüşe, volatiliteye oynayan stratejiler - Strateji oluşturmanın mantığı ve matematiği - Fiyatlama ve Önemi | PPT Sunumları ve "StartTrading Options kitabından vakalar | |
| 6) | Özel Yapılandırılmış Ürünler -Tanım -Çeşitleri -Kullanım Alanları -Risk getiri analizleri -Terminoloji | PPT Sunumları ve Örnekler Kaynak : web: retailstructuredproducts.com | |
| 7) | 6 haftanın tekrarı ve ara sınav | Sınav | |
| 8) | Özel Yapılandırılmış Ürün Örnekleri, ihraç ve ikincil piyasa süreçleri -Çift Kurlu Hesaplar -Korunmalı Fonlar | PPT Sunumları | |
| 9) | Özel Yapılandırılmış Tahviller - İhraç sürecinde yatırımcı, yatırım bankası ve ticari bankaların rolü - Satış ve Pazarlama Süreci - Yapılandırılmaları ve Fiyatlamaları - Riskleri - İkinci el piyasası ve değerlemeleri - Lehman Brother Vakası | PPT Sunumları, Grup Çalışmasında Kullanılacak birbirinden farklı örnekler | |
| 10) | Sınıfta başlamış olan grup çalışmasının devamı ve örneklerin çözümlenerek anlatılması | Handouts | |
| 11) | Hedge Fonlar (Serbest Fonlar) -Tanımı, Karakteristik özellikleri, -Ünlü Hedge Fonlar ve Tarihteki Önemli Tradeler -Hedge Fonlarla İlgili Kaynaklar -Ünlü Hedge Fon Yöneticileri ve yönetim prensiipleri | PPT Sunumları | |
| 12) | Hedge fınların ve Serbest fonların stratejleri Hedge Fon piyasasında büyüklüklerin istatistiksel karşılaştırması | PPT Sunumları | |
| 13) | Sekuritizasyon süreci, CDO,CMO, CLO, MBS vs | PPT Sunumları, video film | |
| 14) | Securitizasyon süreci ve dönemin tekrarı | PPT Sunumları | |
| Ders Notları: | Start Trading Optıons /Kevın Kraus Investment : Body,Kane,Marcus Sınıfta dağıtılan/ ois sistemi üzerinden paylaşılan sunumlar -Distributed ppt slides via OİS or in class. |
| Diğer Kaynaklar: | None |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | 0 | % 0 |
| Laboratuar | 0 | % 0 |
| Uygulama | 6 | % 20 |
| Arazi Çalışması | 0 | % 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | % 0 |
| Küçük Sınavlar | 0 | % 0 |
| Ödev | 3 | % 10 |
| Sunum | 0 | % 0 |
| Projeler | 0 | % 0 |
| Seminer | 0 | % 0 |
| Ara Sınavlar | 2 | % 25 |
| Ara Juri | 0 | % 0 |
| Final | 1 | % 45 |
| Rapor Teslimi | 0 | % 0 |
| Juri | 0 | % 0 |
| Bütünleme | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 55 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 45 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 6 | 2 | 12 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 3 | 5 | 15 |
| Küçük Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Ara Juri | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 2 | 25 | 50 |
| Rapor Teslimi | 0 | 0 | 0 |
| Juri | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü | 154 | ||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |