| ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| AKB5118 | Hayat Sigortası Yönetimi ve Finansal Değerleme | Güz | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
| Öğretim Dili: | Tr |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU |
| Dersin Amacı: | Amaç, öğrenciye solvency(yükümlülük karşılama yeterliliği) ve karlılık konusunda temel aktüeryal prensipleri aktarmak, öğrencinin bir portföyün performansını değerlendirmesini sağlamak ve aktüerin vereceği kararların şirketin finansal gücünü ve karlılığını ne şekilde etkileyebileceğini göstermektir. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler bu dersin sonunda şirketin finansal gücünün ve karlılığının sigortalılar, hissedarlar ve denetçiler açısından önemini kavrayacaktır. Bir hayat portföyünü inceleyebilecek ve solvency analizi yapabilecek aktüeryal bilgiye sahip olacak, karlılığı yorumlayabilecek ve yönetim kararlarının şirketin finansal gücüne olan etkilerini ölçebilecektir. |
| Finansal güç tanımı, yükümlülük karşılama yeterliliği hesapları, karlılık, mortalite, iptal, yatırım ve harcamalar karı hesapları, kısa ve uzun dönem karlılık analizi, yeni iş değerini hesaplama, yerleşik değer ve değerleme değeri hesapları, Solvency II. |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
| 1) | Finansal güç kavramı. Stokastik bir ortamda, aktif, pasif değerlendirmeleri; farklı yaklaşımlar. Serbest rezervler ve beklenmeyen değişimlere karşı sakınma yedekleri. | ||
| 2) | Likidite kavramı. Risk türleri (yatırım riski, faiz riski, fiyatlandırma riski, şirket riski vs). Türkiyede yasal hesaplamalar ve solvency marjı. | ||
| 3) | Riski yönetme ve azaltma yöntemleri, imünizasyon teorisi. Gelecekteki solvency marjını hesaplama ve şirketin solvency esaslarına göre yönetimi. | ||
| 4) | Karlılığa giriş. Tek yıl ve uzun dönem karlılık arasındaki fark. Kar imzası kavramı ve farklı hayat ürünleri için kar imzasının şekli. | ||
| 5) | Ölüm karı, ölüm karını hesaplama formülleri. Prim yüklemeleri. Excel üzerinden beklenen ve gerçekleşen mortalitenin yarattığı karlılığı karşılaştırma. Mortalitenin hayata bağlı ve ölüme bağlı ürünlerde yarattığı etki. | ||
| 6) | Mortalite karı. Bir hayat potföyünün incelenmesi. Ters mortalite sonuçlarına karşı önlem. Mortalitenin azalma süreçleri. | ||
| 7) | İptallerden olan karlılık ve bu karlılığın hesaplanması. İptallerin hesaplanmasında hesap üçgenlerinin kullanımı. Olumsuz durumların gelişmesini önleme. | ||
| 8) | Yatırım karı ve bu karı hesaplama formülleri. Yatırım stratejileri. Farklı ürünler için rezerv grafikleri. Kar payı hesapları. | ||
| 9) | Harcamalar karı, edinim ve yönetim harcamaları. Ürünler arası harcamaların dağıtımı. Harcama modeli geliştirme. Harcamaların aşma / altta kalma hesapları. | ||
| 10) | Hayat sigortalarında marjların hesaplanması. Kar-zarar bilgilerini, aktüeryal faiz, mortalite ve harcama marjları cinsinden tanımlama. | ||
| 11) | Varsayım modelleri kurma. En iyi tahmin, risksiz tahmin, piyasa tutarlılığı,verim eğrileri, gelecekteki karın peşin değeri. | ||
| 12) | Yeni iş değeri ve örnek bir ürün için yaratılan yeni iş değerini hesaplama. | ||
| 13) | Sigorta şirketinin değerini ölçme. Basit bilanço yaklaşımının eksikleri. Yerleşik değer (embedded value) ve değerleme değeri(appraisal value) nun incelenmesi. | ||
| 14) | Nakit akışı tahminlerinin kullanımı, Solvency II. | ||
| 15) | Yarıyıl sonu sınavı. | ||
| 16) | Yarıyıl sonu sınavı. | ||
| Ders Notları: | Gerektikçe ders notları dağıtılacaktır. Lecture notes shall be distributed whenever necessary. |
| Diğer Kaynaklar: | 1.Embedded Value: Practice and Theory Robert Frasca1 and Ken LaSorella www.soa.org/library/journals/actuarial.../apf-2009-03-frasca-lasorella.pdf 2. http://actuary.org/pdf/life/embed_may09.pdf |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Arazi Çalışması | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | 3 | % 100 |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Seminer | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Ara Juri | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Juri | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 3 | 34 | 102 |
| Küçük Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Ara Juri | 0 | ||
| Ara Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Teslimi | 0 | ||
| Juri | 0 | ||
| Final | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 200 | ||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |