| ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | |||||
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MAT5028 | Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kredi Riski | Güz | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
| Öğretim Dili: | Tr |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. İRİNİ DİMİTRİYADİS |
| Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere portföy kredi riski modellerini tanıtmaktır. Piyasada kullanılan modeller ve temerrütler arası bağıntılar incelenecektir. Kredi modellerinin kapital yeterliliği saptamada kullanımı gösterilecek ve kredi türev ürünlerine giriş yapılacaktır. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Bu dersin sonunda öğrenci kredi riski konusunda fikir sahibi olacak, kredi portföylerindeki bağımlılıkları anlayabilecek, portföy kayıp dağılımlarını modelleyebilecek ve kredi türev ürünlerini tanıyacaktır. |
| Finansal türev ürünlerinin tekrarı, kredi riskine giriş, şirket temerrütleri için Merton modeli, KMV, CreditMetrics and CreditRisk+ modelleri, temerrütler arası bağımlılığın faktör modelleri ile gösterimi, portföyün kredi kaybı dağılımının modellenmesi,kredi risk modellerinin kalibrasyonu ve çıkarımlar, kredi türev ürünleri. |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
| 1) | Finansal enstrümanlar; tekrar. | ||
| 2) | Finansal enstrümanlara devam | ||
| 4) | Kredi riskine giriş. Kredi riski olan enstrümanlar, yükümlülüğünü yerine getirememe, derecelendirme. | ||
| 5) | Şirketin yümlülülüğüne yerine getirememesi,Merton modeli. | ||
| 6) | Kullanılan bazı piyasa modelleri (KMV,CreditMetrics, CreditRisk+). | ||
| 7) | Temerrüdler arası bağımlılığın faktör modelleri ile modellendmesi. | ||
| 8) | Kullanılan bazı piyasa modelleri (KMV,CreditMetrics, CreditRisk+). | ||
| 9) | Karışım modelleri ile temerrüt modelleme. | ||
| 10) | Portföyün kredi kaybı dağılımını hesaplama. | ||
| 11) | Kredi kaybı dağılımının büyük portföylerde davranışı. | ||
| 12) | Kredi modelleri için kalibrasyon ve istatistik çıkarımlar. | ||
| 13) | Kredi türev ürünlerine giriş. | ||
| 14) | Kredi türev ürünlerine giriş. | ||
| Ders Notları: | McNeill, A.J. and Frey, R., and Embrechts, P, (2005), Quantitative Risk Management: Conceptes, Techniques and Tools, Princeton, New Jersey. Bluhm, C., and Overbeck, L., and Wagner, C.(2002). An Introduction to Credit Risk Modeling. Chapmanqnd Hall/CRC Financial Mathematics Series, London. |
| Diğer Kaynaklar: | CreditMetrics™– Technical Document, http://www.ma.hw.ac.uk/~mcneil/F79CR/CMTD1.pdf |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Arazi Çalışması | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Seminer | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Ara Juri | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Juri | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 6 | 13 | 78 |
| Küçük Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Ara Juri | 0 | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 25 | 50 |
| Rapor Teslimi | 0 | ||
| Juri | 0 | ||
| Final | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 200 | ||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |