|
Hafta |
Konu |
Ön Hazırlık |
| 1) |
Finansal enstrümanlar; tekrar. |
|
| 2) |
Finansal enstrümanlara devam |
|
| 4) |
Kredi riskine giriş. Kredi riski olan
enstrümanlar, yükümlülüğünü yerine getirememe, derecelendirme. |
|
| 5) |
Şirketin yümlülülüğüne yerine getirememesi,Merton modeli.
|
|
| 6) |
Kullanılan bazı piyasa modelleri (KMV,CreditMetrics, CreditRisk+). |
|
| 7) |
Temerrüdler arası bağımlılığın faktör modelleri ile modellendmesi. |
|
| 8) |
Kullanılan bazı piyasa modelleri (KMV,CreditMetrics, CreditRisk+). |
|
| 9) |
Karışım modelleri ile temerrüt modelleme. |
|
| 10) |
Portföyün kredi kaybı dağılımını hesaplama. |
|
| 11) |
Kredi kaybı dağılımının büyük portföylerde davranışı. |
|
| 12) |
Kredi modelleri için kalibrasyon ve istatistik çıkarımlar. |
|
| 13) |
Kredi türev ürünlerine giriş. |
|
| 14) |
Kredi türev ürünlerine giriş. |
|
| Ders Notları: |
McNeill, A.J. and Frey, R., and Embrechts, P, (2005), Quantitative Risk Management: Conceptes, Techniques and Tools, Princeton, New Jersey.
Bluhm, C., and Overbeck, L., and Wagner, C.(2002). An Introduction to Credit Risk Modeling. Chapmanqnd Hall/CRC Financial Mathematics Series, London. |
| Diğer Kaynaklar: |
CreditMetrics™– Technical Document, http://www.ma.hw.ac.uk/~mcneil/F79CR/CMTD1.pdf |
|
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi |
Katkı Payı |
| 1) |
Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme. |
5 |
| 2) |
Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme) |
5 |
| 3) |
Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme. |
5 |
| 4) |
Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme. |
4 |
| 5) |
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. |
5 |
| 6) |
Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme. |
3 |
| 7) |
Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme. |
4 |
| 8) |
Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme. |
4 |
| 9) |
Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme. |
5 |
| 10) |
Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme. |
4 |
| 11) |
Yalnız veya bir ekibin elemanı olarak araştırma yapmak, bir projenin ilgili her adımında etkili olmak, karar verme süreçlerine katılmak, zamanı etkili kullanarak proje planlamak ve yürütmek. |
5 |
| 12) |
Kendisini geliştirmek ve matematiğin kullanıldığı alanlarda modelleme yapabilecek seviyede gerekli bilgi birikimini elde etmek. |
5 |