ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT5026 Finansta Stokastik Hesaplamalar Güz 3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Tr
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. GENCO FAS
Dersin Amacı: Bu ders finansal uygulamalarda ortaya çıkan rassal süreçlerin tanım ve analizlerini sunmayı hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamalayan öğrenciler:
- Verilen bir araştırma problemi için uygun rassal süreç modelini ve analizini,
- Gerçek rassal olguları modellemek için rassal süreçlerdeki teorileri uygulamayı,
- Finansal rassal süreçlerin analizini,
- Gerçek hayat finansal rassal süreçleri modellemeyi
öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu derste kapsanan başlıklar: rassal süreçlerin tanım ve snıflandırılması, Poisson süreçleri, Yenilenme Süreçleri, MArkov Zincirleri ve Martingalelerdir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Rassal Süreçler: Tanım ve Sınıflandırma
2) Risk Süreçleri
3) Poisson ve Yenilenme Süreçleri
4) Tesadufi Hareket ve Markov Zincirleri (Ayrık ve sürekli zamanlı)
5) Martingale ve Brown Devinimi
6) Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli
7) Ölçümün değişimi argümanları için kullanılan Girsanov teoremi
8) Risk nötral fiyatlandırma ve kısmi diferansiyel denklemlerle döviz opsiyonu (currency option)
9) Fiyatlandırma ve sabit getirili modeller
10) Atlama süreci ve opsiyon fiyatlandırma
11) Dinamik Arbitraj Fiyatlama Teorisi
12) Varlık Değerlemesinde Dinamik Ekonometrik Model Simülasyonları
13) Dinamik Ekonometrik Modellerin Tahmininde Asimptotik Teori
14) Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları: "Stochastic Processes for Insurance and Finance" by Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels, John Wiley & Sons, 2009
Diğer Kaynaklar: "Stochastic Processes" by Sheldon Ross, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. "An Introduction to Stochastic Modeling" by S. Karlin and H.E. Taylor.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Seminer % 0
Ara Sınavlar 2 % 45
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 1 10 10
Ödevler 0 0 0
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Juri 0
Ara Sınavlar 2 20 40
Rapor Teslimi 0
Juri 0
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı