| MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | |||||
| Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey | ||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MAT5024 | Risk Yönetimi | Güz | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
| Öğretim Dili: | Tr |
| Dersin Türü: | Departmental Elective |
| Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. İRİNİ DİMİTRİYADİS |
| Dersin Amacı: | Ders, sabit getirili enstrümanların faiz oranlarındaki değişikliklere olan duyarlılıklarının ölçülmesinde ve faiz oranı kaynaklı risklerin yönetilmesinde izlenecek yol haritalarını portföy yöneticisi/yatırımcı olmayı hedefleyen öğrencilere tanıtacaktır. Diğer yandan opsiyon ve futures kontratları ve bu araçların finansal risklerin yönetiminde kullanımıyla ilgili bilgiler verilecektir. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler, Sabit getirili yatırımların faiz karşısında nasıl etkilendiğini ve Opsiyon ve futures kontratı kullanılarak yapılabilecek finansal risk yönetimi (hedging) uygulamalarını öğreneceklerdir. |
| Sabit Getirili Yatırımlar ve Faiz Oranı ile etkileşimleri, Opsiyon ve Futures Kontratlarının tanım ve uygulamaları |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
| 1) | Bono nedir? Bonoların özellikleri, çeşitleri ve finansal işlemleri | ||
| 2) | Bono fiyatlama ve Bonoların getirilerinin hesaplanması. | ||
| 3) | Bonoların faiz oranı riskini ölçümü. Bono risk ölçümü için durasyon ve konveksite. | ||
| 4) | Bono portföyleri için faiz oranı riskinin yönetilmesi. | ||
| 5) | Opsiyon kontratları: Tanımı ve Finansal İşlemleri | ||
| 6) | Opsiyon Kontratları (devam) | ||
| 7) | Opsiyon kontratları kullanarak oluşturulabilecek çeşitli yatırım pozisyonlarının nakit akışı ve karlılık diagramları. | ||
| 8) | Opsiyon fiyatlama | ||
| 9) | Opsiyon fiyatlama (devam) | ||
| 10) | Futures kontratlarının tanımı ve finansal işlemleri | ||
| 11) | Futures kullanarak finansal riskleri yönetme. | ||
| 12) | Hedge uygulamalarında optimal kontrat sayısının saptanması. | ||
| 13) | Basis risk kavramı | ||
| 14) | Tekrar | ||
| Ders Notları: | Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull, Prentice Hall; 6 edition |
| Diğer Kaynaklar: |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | 14 | % 10 |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Arazi Çalışması | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | 2 | % 10 |
| Ödev | 1 | % 10 |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Seminer | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
| Ara Juri | % 0 | |
| Final | 1 | % 40 |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Juri | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | 112 |
| Sunum / Seminer | 2 | 2 | 4 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 3 | 8 | 24 |
| Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
| Ara Juri | 0 | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 3 | 6 |
| Rapor Teslimi | 0 | ||
| Juri | 0 | ||
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 200 | ||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |