UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
MAT5024 | Risk Yönetimi | Bahar | 3 | 0 | 3 | 8 |
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir |
Öğretim Dili: | Tr |
Dersin Türü: | Departmental Elective |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. İRİNİ DİMİTRİYADİS |
Dersin Amacı: | Ders, sabit getirili enstrümanların faiz oranlarındaki değişikliklere olan duyarlılıklarının ölçülmesinde ve faiz oranı kaynaklı risklerin yönetilmesinde izlenecek yol haritalarını portföy yöneticisi/yatırımcı olmayı hedefleyen öğrencilere tanıtacaktır. Diğer yandan opsiyon ve futures kontratları ve bu araçların finansal risklerin yönetiminde kullanımıyla ilgili bilgiler verilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler, Sabit getirili yatırımların faiz karşısında nasıl etkilendiğini ve Opsiyon ve futures kontratı kullanılarak yapılabilecek finansal risk yönetimi (hedging) uygulamalarını öğreneceklerdir. |
Sabit Getirili Yatırımlar ve Faiz Oranı ile etkileşimleri, Opsiyon ve Futures Kontratlarının tanım ve uygulamaları |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | |
1) | Bono nedir? Bonoların özellikleri, çeşitleri ve finansal işlemleri | ||
2) | Bono fiyatlama ve Bonoların getirilerinin hesaplanması. | ||
3) | Bonoların faiz oranı riskini ölçümü. Bono risk ölçümü için durasyon ve konveksite. | ||
4) | Bono portföyleri için faiz oranı riskinin yönetilmesi. | ||
5) | Opsiyon kontratları: Tanımı ve Finansal İşlemleri | ||
6) | Opsiyon Kontratları (devam) | ||
7) | Opsiyon kontratları kullanarak oluşturulabilecek çeşitli yatırım pozisyonlarının nakit akışı ve karlılık diagramları. | ||
8) | Opsiyon fiyatlama | ||
9) | Opsiyon fiyatlama (devam) | ||
10) | Futures kontratlarının tanımı ve finansal işlemleri | ||
11) | Futures kullanarak finansal riskleri yönetme. | ||
12) | Hedge uygulamalarında optimal kontrat sayısının saptanması. | ||
13) | Basis risk kavramı | ||
14) | Tekrar |
Ders Notları: | Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull, Prentice Hall; 6 edition |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 10 |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Arazi Çalışması | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Küçük Sınavlar | 2 | % 10 |
Ödev | 1 | % 10 |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Seminer | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Ara Juri | % 0 | |
Final | 1 | % 40 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Juri | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | 112 |
Sunum / Seminer | 2 | 2 | 4 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 3 | 8 | 24 |
Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
Ara Juri | 0 | ||
Ara Sınavlar | 2 | 3 | 6 |
Rapor Teslimi | 0 | ||
Juri | 0 | ||
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 200 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme. | |
2) | Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme) | |
3) | Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme. | |
4) | Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme. | |
5) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | |
6) | Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme. | |
7) | Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme. | |
8) | Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme. | |
9) | Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme. | |
10) | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilme ve çözümleri taşıyabilme, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceleme ve yorumlama. | |
11) | Yalnız veya bir ekibin elemanı olarak araştırma yapmak, bir projenin ilgili her adımında etkili olmak, karar verme süreçlerine katılmak, zamanı etkili kullanarak proje planlamak ve yürütmek | |
12) | Kendisini geliştirmek ve matematiğin kullanıldığı alanlarda modelleme yapabilecek seviyede gerekli bilgi birikimini elde etmek |