Hafta |
Konu |
Ön Hazırlık |
1) |
Klasik Varlık Sınıfları ve Alternatif Yatırımlar
- Tanımları
- Benzerlikleri ve Farklılıkları
- Genel Karakteristik Özellikleri
|
PPT Sunumlar |
2) |
Menkul Kıymetlerin İşlem Gördüğü Piyasaların Oluşumu ve Gelişimi
|
PPT Sunumları |
3) |
Yatırım İlkeleri
-Risk ve Getiriyi anlamak
-Çeşitlendirme ve Varlık Dağılımının Önemi
-Risk Profili nedir, neden yapılır?
-Yatırımın zaman değerinin ölçülmesi ve önemi
-Varlık sınıflarının geçmiş getirilerinin karşılaştırılması (lokal/global)
-Portföy teorisinin analizi
|
PPT Sunumları |
4) |
Opsiyonlara Giriş
-Türev Ürünler Nedir?
-Opsiyonların Tanımı
-Kullanım Amaçları- yatırım, hedging, arbitraj
-Piyasadan Örnekler
-Basic Option Strategies |
PPT Sunumları |
5) |
İleri Opsiyon Stratejileri ve Fiyatlamaları
- Yükselişe, düşüşe, volatiliteye oynayan stratejiler
- Strateji oluşturmanın mantığı ve matematiği
- Fiyatlama ve Önemi |
PPT Sunumları ve "StartTrading Options kitabından vakalar |
6) |
Özel Yapılandırılmış Ürünler
-Tanım
-Çeşitleri
-Kullanım Alanları
-Risk getiri analizleri
-Terminoloji
|
PPT Sunumları ve Örnekler
Kaynak : web: retailstructuredproducts.com |
7) |
6 haftanın tekrarı ve ara sınav |
Sınav |
8) |
Özel Yapılandırılmış Ürün Örnekleri, ihraç ve ikincil piyasa süreçleri
-Çift Kurlu Hesaplar
-Korunmalı Fonlar
|
PPT Sunumları |
9) |
Özel Yapılandırılmış Tahviller
- İhraç sürecinde yatırımcı, yatırım bankası ve ticari bankaların rolü
- Satış ve Pazarlama Süreci
- Yapılandırılmaları ve Fiyatlamaları
- Riskleri
- İkinci el piyasası ve değerlemeleri
- Lehman Brother Vakası |
PPT Sunumları, Grup Çalışmasında Kullanılacak birbirinden farklı örnekler |
10) |
Sınıfta başlamış olan grup çalışmasının devamı ve örneklerin çözümlenerek anlatılması |
Handouts |
11) |
Hedge Fonlar (Serbest Fonlar)
-Tanımı, Karakteristik özellikleri,
-Ünlü Hedge Fonlar ve Tarihteki Önemli Tradeler
-Hedge Fonlarla İlgili Kaynaklar
-Ünlü Hedge Fon Yöneticileri ve yönetim prensiipleri |
PPT Sunumları |
12) |
Hedge fınların ve Serbest fonların stratejleri
Hedge Fon piyasasında büyüklüklerin istatistiksel karşılaştırması |
PPT Sunumları |
13) |
Sekuritizasyon süreci, CDO,CMO, CLO, MBS vs |
PPT Sunumları, video film |
14) |
Securitizasyon süreci ve dönemin tekrarı |
PPT Sunumları |
|
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi |
Katkı Payı |
1) |
Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek |
3 |
2) |
Finansal sorunlara yönelik analitik yaklaşımlar geliştirme ve problem çözme kabiliyetine sahip olmak |
4 |
3) |
Teorik yaklaşımları ve karşı argumanları tüm detayları ile kavramak |
4 |
4) |
Finans alanında lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe ve yaşam boyu öğrenme farkındalığına sahip olmak |
3 |
5) |
Finansın teorik ilkelerini iş yaşamının gerçekliklerine uygulayabilmek |
5 |
6) |
Uluslararası finansal piyasaların gereksinimlerinin anlayarak yönetimsel sorunlara yönelik çözüm geliştirmek |
4 |
7) |
Karmaşık durumlar karşısında yenilikçi ve yaratıcı düşünceler geliştirebilmek |
4 |
8) |
Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkilerini bilerek hem yerel hem uluslararası boyutta karar alabilmek |
4 |
9) |
Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli finansal uygulamaları kullanabilmek |
3 |
10) |
En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek |
4 |
11) |
İş etiğinin önemini kavramak, akademik dünya ve iş hayatındaki faaliyetlerinin hukuksal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak |
3 |
12) |
İş yaşamı ve akademik hayatta objektif olarak eleştiri geliştirmek ve özeleştiri yapacak perspektife sahip olmak |
4 |