AKTÜERYA BİLİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
AKB5114 | Aktüerya Biliminde Ana Başlıklar | Bahar | 3 | 0 | 3 | 12 |
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir. |
Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Türü: | Departmental Elective |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Piyasa uygulamlarının görülebilmesi için dönem içinde misafir konuşmacılar davet edilecektir. |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı aktüerya biliminde teorik altyapıyı güçlendirmek ve en son araştırma konularını işlemektir.Konu içerikleri öğrencilerin alt yapısı ve talebi doğrultusunda değişebilir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Bu dersi tamamlayan öğrenci, aktüerya bilimindeki araştırmaya yönelik teorik bilgi edinecek ve aşağıdaki ana başlıklarda belli seviyede yeterlilik kazanacaktır: 1.Karar verme süreçleri, risk sevmezlik ve sigortadaki yeri. 2. Prim Kuralları ve Risk Ölçütleri. 3. Bir sigorta şirketinin finansal risk yönetiminin esasları 4. Deneyim fiyatlandırması ve ödül/ceza sistemleri. 5. Simülasyon ve sigorta araştırmalarındaki yeri. |
Karar verme süreçleri, risk sevmezlik ve sigortadaki yeri. Prim Kuralları ve Risk Ölçütleri. Bir sigorta şirketinin finansal risk yönetiminin esasları. Deneyim fiyatlandırması ve ödül/ceza sistemleri. Simülasyon ve sigorta araştırmalarındaki yeri. Hasar rezerv yöntemleri. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Belirsizlik altında karar verme. | |
2) | Risk karşı tavır. kayıtsızlık eğrileri, fayda eğrileri. | |
3) | Risk sevmezlik ölçüleri, sigorta riski piyasası, risk primi ve optimal sigorta kararları. | |
4) | Optimal sigorta ve rasürans devam. Sigortada manevi zarar ve ters seçim kavramları. | |
5) | Sigortada prim kuralları, tutarlı risk ölçüleri, standart sapma,üstel, Esscher, orantılı hasar dönüşümü ve Wang prim kuralları. | |
6) | Risk yönetimi; sigorta, kredi, operasyonel ve piyasa riski tanımları. VAR ve kümülatif kuyruk riskinin beklenen değeri. | |
7) | Risk ölçüleri devam. | |
8) | Simülasyona giriş. Aktüeryal modellemede simülasyonun yeri. | |
9) | Simülasyon devam. | |
10) | Deneyime bağlı fiyatlama ve ödül ceza sistemleri. | |
11) | Ödül ceza sistemlerinin trafik ve sağlık sistemlerindeki uygulamaları. | |
12) | Underwriting yontemleri. Değerleme parametrelerinin saptanması. Lineer regresyon ve GLM modelleri, uygulamalar. | |
13) | Hasar rezervi hesaplama modelleri. | |
14) | Hasar rezervi modelleri, devam. | |
15) | Yarıyıl sonu sınavı. | |
16) | Yarıyıl sonu sınavı. |
Ders Notları / Kitaplar: | Gerektikçe sınıf içinde bildirilecektir / Shall be given in class. 1.Varian, H.R., Intermediate Microeconomics, A Modern Approach,(Chapters 3, 4,12,13), Norton company. 2. Campbell, D.E., Incentives. Motivation and the Economics of Information, (Pages 112-134; 179-194 ; 303-321), Cambridge University Press, 2006. 3. Freifelder, L., A Decision Theoretic Approach to Insurance Ratemaking, RDIrwin, 1976. 4. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J, and Denuit, M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers. 5. Werner, G., Modlin, C., Basic Ratemaking, Casulaty Actuarial Soceity, 2010. 6. Lemaire, J., Bonus Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic, 1995. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Keeney and Raiffa “Unidimensional Utility Theory” Chapter 4 in Decisions with Multiple Objectives, NY, Wiley, 1978. 2. Rostchild, M., Stiglitz, J.E, “Equilibrium in Competitive Insurance Markets:An Essay on the Economics of Imperfect Information”, in Quarterly Journal of Economics, 1976 (pp 630-649). 3. Pratt, J., “Risk aversion in the small and in the large”, Econometrica, Vol. 32, No.1-2, January-April, 1976. 4. “Visualizing Insurance Demand and Moral Hazard, http://milkweed.econ.stthomas.edu/~cmarcott/iber c/main htm 5. Denuit, M., Dhaene, J.,Goovaerts, M., Kaas R., Laeven, R., “Risk Measurment with equivalent utility principles, Statistics and Decisions 24, 1-25 (2006) 6. Hürlimann, W., “Distortion Risk Measures and Economic Capital”,http://www.casact.org/education/specsem/sp2003/papers/Hurlimann.DOC . 7.Wang, S.S, Implementation of the proportional hazards transform in ratemaking, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 1998, Arlington, virginia, LXXXV, 940-979. http://www.casact.org/pubs.proceed/proceed98/980940.pdf |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 4 | % 20 |
Sunum | 1 | % 15 |
Projeler | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 25 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 35 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 65 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Proje | 1 | 20 | 20 |
Ödevler | 4 | 16 | 64 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 202 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Aktüer olabilmek için gerekli sayısal altyapıya sahip olacak. | 4 |
2) | Risk türleri ve risk yönetim yöntemlerini bilecek. | 4 |
3) | Finansal yönetimi ve finansın aktüeryal yönetimdeki rolünü bilecek. | 5 |
4) | Yeni ürünler geliştirip, bu ürünlerin karlılığını sınayabilecek, senaryo analizleri yürütebilecek. | 3 |
5) | Teorik bilgiye olduğu kadar, sigorta piyasasından konuşmacı veya öğretim üyesi olarak katılanlar sayesinde uygulama prosedürlerine de vakıf olacak. | 4 |
6) | Uluslararası tüm yenilikleri takip edebilecek ve ilgili konuda araştırma yapabilecek seviyede olacak. | 4 |
7) | Bilgilerini ekip arkadaşlarına iletme ve proje geliştirmede kullanabilmek. | |
8) | Yeni çıkan şartname ve uygulamalara uyum sağlayacak şekilde sistemde gerekli düzenlemeleri yapabilecek. |